Сравнение ^DWCF с OMXS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L).
OMXS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden NR SEK. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или OMXS.L.
Основные характеристики
| ^DWCF | OMXS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.87% | 0.51% |
| Дох-ть за 1 год | 32.31% | 13.33% |
| Дох-ть за 3 года | 6.85% | -3.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.22% | 7.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 16.32 | 4.10 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 16.19% |
| Макс. просадка | -35.14% | -32.75% |
| Текущая просадка | -1.14% | -11.20% |
Корреляция
Корреляция между ^DWCF и OMXS.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^DWCF и OMXS.L
С начала года, ^DWCF показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у OMXS.L с доходностью 0.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWCF c OMXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWCF и OMXS.L
Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки OMXS.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и OMXS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWCF и OMXS.L
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 4.03%, в то время как у iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.